gretl

1 Квітня, 2015 0

gretl (GNU Regression, Econometrics and Time-series Library) (Библиотека для регрессий, эконометрики и временных рядов) – прикладной программный пакет для эконометрического моделирования, часть проекта GNU. Девиз разработчиков «От эконометристов, для эконометристов».

Основные возможности gretl

Оценивание параметров с помощью метода наименьших квадратов (OLS), метода максимального правдоподобия (ML), обобщённого метода моментов (GMM) и др..
Выделение сезонности при помощи встраиваемых пакетов X-12-ARIMA и TRAMO/SEATS (Time series Regression with ARIMA noise, Missing values and Outliers / Signal Extraction in ARIMA Time Series)
Модели временных рядов:

авторегрессия скользящего среднего (ARMA), авторегрессия интегрированного скользящего среднего (ARIMA), обобщённая авторегрессия условной гетероскедастичности (GARCH), векторная авторегрессия (VAR), векторная модель коррекции ошибок (VECM) и др..

Модели с ограниченными зависимыми переменными:

логит (logit), пробит (probit), тобит (tobit), интервальная регрессия и др..

Вывод моделей в формате LaTeX.
Скриптовый язык сценариев с поддержкой циклов для реализации метода Монте-Карло и итерационных процедур оценки.
Создание графиков с помощью gnuplot.
Интеграция с R, GNU Octave и Ox для дальнейшего анализа данных.
Французская, итальянская, испанская, польская, немецкая, баскская, португальская, русская, турецкая и чешская локализации.

Поддерживаемые форматы данных gretl

gretl поддерживает базы данных в следующих форматах:

собственные данные формата XML;
CSV (с различными разделителями);
листы Excel, Gnumeric и Open Document;
файлы .dta из Stata;
файлы .sav из SPSS;
рабочие файлы Eviews;
данные JMulTi;
собственные бинарные базы данных (поддержка данных смешанной частотности и разной длины), базы данных RATS 4 и PC-Give.

При установке автоматически предоставляются примеры данных (по макроэкономике США).

Примечание

gretl является открытым, свободным и бесплатным программным обеспечением. Вы можете распространять и/или модифицировать его согласно лицензии GNU General Public License, текст которого предоставлен Free Software Foundation.